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188bet官方网址:银行账簿利率风险管理指引出台 引入六种利率冲击情景

时间:2018-5-31 17:59:08  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 继2017年11月发布征求意见稿后,5月30日,银保监会官网发布《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》(以下简称《指引》),其中针对系统重要性较高的全国性商业银行(大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行),研究设计了更具风险敏感性的标准化计量框架,包括引入六种利率冲击...

    继2017年11月发布征求意见稿后,5月30日,银保监会官网发布《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》(以下简称《指引》),其中针对系统重要性较高的全国性商业银行(大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行),研究设计了更具风险敏感性的标准化计量框架,包括引入六种利率冲击情景等。

    据了解,《指引》在《商业银行银行账户利率风险管理指引》基础上进行了全面修订,主要修订内容体现在三方面:一是细化风险管理要求,规范风险治理架构和管理政策流程,强化系统建设、模型和数据管理要求,细化计量结果的内部应用和报告要求;二是规范风险计量,明确规定利率冲击情景和压力情景的选取要求和要素,根据银行系统重要性和业务复杂程度,设计差异化的监管报表计量框架;三是强化监督检查,明确监管机构对商业银行的风险状况定期评估要求及相应监管措施,提高非现场监管报表报送频度。

    同时,为更准确和全面地反映《指引》所规范的业务范围,避免名称与银行开立的各类账户相混淆,《指引》将原“银行账户”表述调整为“银行账簿”。银行账簿记录的是商业银行未划入交易账簿的相关表内外业务,范围与原《商业银行银行账户利率风险管理指引》和《商业银行资本管理办法(试行)》等规定中所述“银行账户”相同。

    银保监会有关部门负责人还表示,在风险计量及相关监管报告方面,针对系统重要性较高的全国性商业银行(大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行),借鉴国际标准并结合国内实际,研究设计了更具风险敏感性的标准化计量框架,包括引入六种利率冲击情景、细化重定价时间区间、考虑客户行为假设等。


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